Сравнение DRIJX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIJX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -1.13% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DRIJX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 11.47% против 9.99% соответственно.
DRIJX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.47%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и DFSTX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIJX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DRIJX
DFSTX
Сравнение DRIJX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIJX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.94 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.45 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.30 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 5.20 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIJX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.94 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.31 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.45 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DRIJX и DFSTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и DFSTX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.56% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и DFSTX
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIJX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -60.99% | +27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -13.92% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -25.91% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | -44.78% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.58% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -8.80% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.48% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и DFSTX
Текущая волатильность для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) составляет 5.03%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIJX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 6.21% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 12.48% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 21.89% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 20.65% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 22.07% | -6.45% |