Сравнение DRIIX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -3.01% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIIX показывает доходность -3.01%, а PMTIX немного ниже – -3.15%. За последние 10 лет акции DRIIX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.05% соответственно.
DRIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 10.63%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и PMTIX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
DRIIX
PMTIX
Сравнение DRIIX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 5.30 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и PMTIX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 3.03% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и PMTIX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -52.14% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -7.49% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -23.05% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -25.87% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.85% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -6.83% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.59% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и PMTIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.33% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 5.61% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 9.78% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 10.53% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 11.19% | +3.42% |