Сравнение DRIIX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -3.01% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции DRIIX превзошли акции LTRIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.79% соответственно.
DRIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 10.63%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и LTRIX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
DRIIX
LTRIX
Сравнение DRIIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.27 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 4.66 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и LTRIX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 3.03% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и LTRIX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -51.39% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -10.65% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -26.25% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -31.56% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -8.04% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -7.26% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.20% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и LTRIX
Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 3.67%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.53% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 8.04% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 14.30% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 14.52% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.77% | -0.16% |