Сравнение DRIIX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -0.96% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции DRIIX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.86% против 3.93% соответственно.
DRIIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.86%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и FIKFX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
DRIIX
FIKFX
Сравнение DRIIX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.63 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.30 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.20 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 9.11 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.96 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и FIKFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и FIKFX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 2.97% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и FIKFX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -15.03% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -3.32% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -15.03% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -15.03% | -17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -2.37% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -1.74% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.80% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и FIKFX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.05% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 2.85% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 4.39% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 5.07% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 4.40% | +10.22% |