Сравнение DRIHX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 19.53% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции DRIHX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 8.81% против 5.47% соответственно.
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и URINX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIHX vs. URINX — Ранг доходности на риск
DRIHX
URINX
Сравнение DRIHX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.83 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.62 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.52 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 10.91 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.83 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.11 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и URINX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и URINX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -15.27% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -4.41% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -15.27% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -15.27% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -2.81% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.93% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.02% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и URINX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.61% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 3.83% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 6.07% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 6.23% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 5.79% | +7.00% |