Сравнение DRIHX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 19.53% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DRIHX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.34% соответственно.
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и DISVX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DRIHX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DRIHX
DISVX
Сравнение DRIHX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.59 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.17 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.98 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 11.76 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.59 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и DISVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и DISVX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% | 0.00% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и DISVX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -61.57% | +33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -13.26% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -27.43% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -49.24% | +21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -9.95% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -12.23% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.36% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и DISVX
Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 4.19%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 7.27% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 11.02% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 16.51% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 15.98% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 16.74% | -3.95% |