PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIHX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIHX с DGEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIHX (Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund) and DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - DRIHX is a Target Retirement Date fund managed by Dimensional, while DGEIX is a Global Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DRIHX returned 9.58%/yr vs 12.51%/yr for DGEIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DRIHX charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for DGEIX.

Доходность

Сравнение доходности DRIHX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIHX показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции DRIHX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 12.51% соответственно.

DRIHX

1 день
0.27%
1 месяц
3.76%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.49%
1 год
20.32%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.58%

DGEIX

1 день
0.47%
1 месяц
4.90%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.93%
1 год
30.01%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIHX и DGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		8.35%14.48%11.11%16.06%-16.20%16.54%12.73%22.12%-7.66%19.53%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		13.03%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Correlation

The correlation between DRIHX and DGEIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.96

The correlation between DRIHX and DGEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Часто сравнивают с DRIHX:
DRIHX с DRIKXDRIHX с AAGTXDRIHX с VOODRIHX с SWERXDRIHX с DFIEXDRIHX с PMTIXDRIHX с DFEOX
Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с AVGEDGEIX с SPYDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX

Доходность на риск

DRIHX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIHX
Ранг доходности на риск DRIHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIHX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIHX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIHX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIHX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIHXDGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.62

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.63

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.48

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

15.24

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIHX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIHX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGEIX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIHX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIHXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DRIHX и DGEIX

Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и DGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIHXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-59.77%

+31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-8.85%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.75%

-16.97%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-25.20%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-37.00%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-8.00%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.02%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIHX и DGEIX

Текущая волатильность для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) составляет 2.69%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIHXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.28%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.09%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

11.75%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

15.66%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

16.87%

-4.08%

Сравнение комиссий DRIHX и DGEIX

DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIHX и DGEIX

Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности DGEIX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		2.68%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		4.64%5.15%3.42%3.71%4.43%2.58%3.05%2.24%2.34%1.22%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DRIHX and DGEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGEIX has higher volatility (3.28%) compared to DRIHX (2.69%). In terms of maximum drawdown, DRIHX dropped -27.96% vs DGEIX's -59.77%.

DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIHX и DGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор