Сравнение DRIGX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -1.08% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции DRIGX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.13% против 4.81% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 7.13%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и TDIFX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIGX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
DRIGX
TDIFX
Сравнение DRIGX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.47 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.07 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 6.12 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.47 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.96 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и TDIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и TDIFX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.98% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и TDIFX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -12.21% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -2.84% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -12.21% | -14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -12.21% | -14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -1.83% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -1.77% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.84% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и TDIFX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.51% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 2.32% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 4.34% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 5.89% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 5.05% | +6.05% |