Сравнение DRIGX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIGX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIGX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | -0.22% | 11.65% | 7.31% | 12.95% | -20.97% | 15.21% | 16.43% | 21.77% | -7.36% | 17.24% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -1.75% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIGX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции DRIGX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 7.26% против 10.66% соответственно.
DRIGX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 7.26%
PLTZX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIGX и PLTZX
DRIGX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIGX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
DRIGX
PLTZX
Сравнение DRIGX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIGX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.65 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIGX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DRIGX и PLTZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIGX и PLTZX
Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности PLTZX в 8.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIGX Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund | 6.92% | 6.76% | 4.33% | 3.96% | 5.94% | 3.45% | 3.32% | 2.31% | 2.46% | 1.23% | 1.38% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.48% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок DRIGX и PLTZX
Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIGX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -34.01% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -8.70% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -26.79% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.73% | -34.01% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -5.37% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.67% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.43% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIGX и PLTZX
Текущая волатильность для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) составляет 3.86%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIGX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.77% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 9.35% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 15.98% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 15.42% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 15.96% | -4.87% |