Сравнение DRGTX с PGWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX).
DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. PGWCX управляется Allianz. Фонд был запущен 24 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGTX и PGWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGTX и PGWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | -9.39% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | 5.06% | 47.17% |
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | -9.44% | 19.31% | 52.99% | 52.26% | -34.89% | 19.61% | 47.57% | 32.96% | -6.82% | 30.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRGTX показывает доходность -9.39%, а PGWCX немного ниже – -9.44%. За последние 10 лет акции DRGTX превзошли акции PGWCX по среднегодовой доходности: 19.60% против 16.98% соответственно.
DRGTX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 19.60%
PGWCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -9.44%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 16.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGTX и PGWCX
DRGTX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии PGWCX в 1.70%.
Доходность на риск
DRGTX vs. PGWCX — Ранг доходности на риск
DRGTX
PGWCX
Сравнение DRGTX c PGWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Virtus Focused Growth Fund (PGWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGTX | PGWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.32 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.20 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4.41 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGTX | PGWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DRGTX и PGWCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGTX и PGWCX
Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PGWCX в 15.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | 2.77% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
PGWCX Virtus Focused Growth Fund | 15.32% | 13.87% | 24.05% | 6.02% | 15.19% | 41.55% | 15.72% | 23.03% | 20.78% | 1.92% | 3.51% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок DRGTX и PGWCX
Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки PGWCX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и PGWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGTX | PGWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -67.19% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -16.31% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.05% | -39.09% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.05% | -39.09% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -11.74% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.10% | -17.93% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 4.42% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGTX и PGWCX
Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Virtus Focused Growth Fund (PGWCX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGTX | PGWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 7.57% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 13.05% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 23.34% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 26.60% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 24.39% | +2.35% |