PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGTX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGTX с FELAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGTX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGTX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		7.43%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%

Доходность по периодам

С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции DRGTX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 19.41% против 30.52% соответственно.

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%

FELAX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.47%
С начала года
7.43%
6 месяцев
14.34%
1 год
88.29%
3 года*
41.26%
5 лет*
28.70%
10 лет*
30.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Technology Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FELCXFELAX с FADTX

Сравнение комиссий DRGTX и FELAX

DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Доходность на риск

DRGTX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGTX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGTXFELAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.25

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.85

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

5.18

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

19.59

-14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGTX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGTX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGTX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGTXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.25

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.10

Корреляция

Корреляция между DRGTX и FELAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGTX и FELAX

Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FELAX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.48%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Просадки

Сравнение просадок DRGTX и FELAX

Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и FELAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGTXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.33%

-71.33%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-17.10%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.05%

-46.15%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.05%

-46.15%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-8.57%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.10%

-22.02%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

4.52%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGTX и FELAX

Текущая волатильность для Virtus Technology Fund (DRGTX) составляет 8.86%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGTXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

12.79%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

25.67%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

40.20%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

38.07%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

34.41%

-7.67%