PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с EEMS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и EEMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		8.78%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.58%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции DRESX превзошли акции EEMS по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.14% соответственно.

DRESX

1 день
2.29%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.78%
6 месяцев
11.36%
1 год
40.34%
3 года*
18.07%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.37%

EEMS

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.20%
1 год
25.97%
3 года*
14.13%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с EITEXDRESX с DFETXDRESX с DEVDXDRESX с EMPTXDRESX с DRIOX
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с ECOWEEMS с AVEE

Сравнение комиссий DRESX и EEMS

DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

DRESX vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXEEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.47

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

2.00

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.04

2.41

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.30

8.53

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.47

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.28

+0.27

Корреляция

Корреляция между DRESX и EEMS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и EEMS

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности EEMS в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.07%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.01%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и EEMS

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-48.89%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-10.87%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-27.07%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-48.89%

+15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-8.57%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-10.60%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.10%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и EEMS

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.13%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

8.26%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

12.41%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

17.70%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.68%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.79%

-2.10%