Сравнение DRESX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DRESX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRESX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRESX Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 6.35% | 24.08% | 14.86% | 10.30% | -21.17% | 15.93% | 33.56% | 33.70% | -24.00% | 33.30% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DRESX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции DRESX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 10.12% против 6.66% соответственно.
DRESX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 37.67%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.12%
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRESX и EITEX
DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
DRESX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
DRESX
EITEX
Сравнение DRESX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRESX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 2.31 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.34 | 2.92 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.81 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 10.67 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRESX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DRESX и EITEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRESX и EITEX
Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EITEX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRESX Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 2.11% | 2.25% | 0.68% | 1.09% | 0.00% | 0.04% | 0.65% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок DRESX и EITEX
Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRESX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -61.70% | +28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -9.88% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -25.99% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | -43.10% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -8.22% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -14.00% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.60% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRESX и EITEX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRESX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.94% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 8.93% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 12.36% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 12.08% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 13.69% | +1.99% |