PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с DSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRESX с DSMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRESX (Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund) and DSMDX (Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - DRESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Driehaus, while DSMDX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Driehaus. Over the past 5 years, DRESX returned 9.03%/yr vs 8.59%/yr for DSMDX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRESX charges 1.24%/yr vs 0.95%/yr for DSMDX.

Доходность

Сравнение доходности DRESX и DSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRESX показывает доходность 19.28%, а DSMDX немного выше – 19.85%.

DRESX

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.51%
С начала года
19.28%
6 месяцев
21.41%
1 год
40.79%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.45%

DSMDX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.21%
С начала года
19.85%
6 месяцев
16.25%
1 год
40.81%
3 года*
22.64%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRESX и DSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		19.28%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%53.65%
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		19.85%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%

Correlation

The correlation between DRESX and DSMDX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.55

The correlation between DRESX and DSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с EITEXDRESX с DFETXDRESX с DRIOXDRESX с BADEXDRESX с EMPTXDRESX с DEVDX
Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DMAGXDSMDX с DRIOXDSMDX с DREGXDSMDX с DEVDXDSMDX с BARAXDSMDX с IMIDX

Доходность на риск

DRESX vs. DSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c DSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXDSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.70

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.25

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.89

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

11.04

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. DSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа DSMDX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и DSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXDSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.70

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.72

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DRESX и DSMDX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки DSMDX в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и DSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRESXDSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-41.90%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-14.51%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-33.05%

+15.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-41.90%

+16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-0.96%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-15.71%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.78%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и DSMDX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.07%, в то время как у Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRESXDSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

8.62%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

19.78%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

24.62%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

25.77%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

25.98%

-10.08%

Сравнение комиссий DRESX и DSMDX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DSMDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и DSMDX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности DSMDX в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		1.88%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.34%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRESX and DSMDX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMDX has higher volatility (8.62%) compared to DRESX (6.07%). In terms of maximum drawdown, DRESX dropped -33.38% vs DSMDX's -41.90%.

DRESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRESX и DSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор