PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с CEMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с CEMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. CEMVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и CEMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и CEMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		4.63%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-18.06%39.48%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у CEMVX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции DRESX превзошли акции CEMVX по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.02% соответственно.

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%

CEMVX

1 день
2.74%
1 месяц
-9.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
9.91%
1 год
39.93%
3 года*
21.98%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Causeway Emerging Markets Investor

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с DEVDXDRESX с EITEXDRESX с EMPTX
Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с GERIXCEMVX с CEMIXCEMVX с CIOVXCEMVX с CVISXCEMVX с CIVVXCEMVX с CGVIXCEMVX с CIVIX

Сравнение комиссий DRESX и CEMVX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии CEMVX в 1.36%.

CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DRESX vs. CEMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c CEMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXCEMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.12

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.68

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.74

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

10.74

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. CEMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMVX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и CEMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXCEMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.26

+0.28

Корреляция

Корреляция между DRESX и CEMVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и CEMVX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности CEMVX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		2.16%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и CEMVX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки CEMVX в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и CEMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXCEMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-69.02%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-13.68%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-36.87%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-39.88%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-11.31%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-16.14%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.49%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и CEMVX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.89%, в то время как у Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXCEMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

10.08%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

15.09%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

19.69%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.13%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

18.12%

-2.44%