Сравнение DRESX с DFETX
DRESX (Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund) and DFETX (DFA Emerging Markets II Portfolio) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, DRESX returned 9.71%/yr vs 9.78%/yr for DFETX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRESX charges 1.24%/yr vs 0.37%/yr for DFETX.
Доходность
Сравнение доходности DRESX и DFETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRESX показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у DFETX с доходностью 22.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRESX имеют среднегодовую доходность 9.71%, а акции DFETX немного впереди с 9.78%.
DRESX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 7.96%
DFETX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 13.14%
- С начала года
- 22.75%
- 1 год
- 39.50%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 9.78%
- Всё время*
- 7.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DRESX и DFETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRESX Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 10.15% | 24.08% | 14.86% | 10.30% | -21.17% | 15.93% | 33.56% | 33.70% | -24.00% | 33.30% |
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 22.75% | 33.54% | 6.86% | 13.11% | -16.84% | 2.58% | 14.08% | 16.30% | -13.47% | 36.75% |
Correlation
The correlation between DRESX and DFETX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between DRESX and DFETX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRESX vs. DFETX — Ранг доходности на риск
DRESX
DFETX
Сравнение DRESX c DFETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRESX | DFETX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.83 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 9.23 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRESX и DFETX
Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки DFETX в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и DFETX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRESX | DFETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -62.33% | +28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.40% | -14.30% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -16.13% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -29.48% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | -40.20% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -6.86% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -15.62% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 4.37% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRESX и DFETX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) имеют волатильность 8.58% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRESX | DFETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 8.89% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 20.45% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 21.93% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.95% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.08% | -0.79% |
Сравнение комиссий DRESX и DFETX
DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DFETX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRESX и DFETX
Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности DFETX в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 6.71% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
DRESX Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 2.04% | 2.25% | 0.68% | 1.09% | 0.00% | 0.04% | 0.65% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRESX and DFETX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFETX has higher volatility (8.89%) compared to DRESX (8.58%). In terms of maximum drawdown, DRESX dropped -33.38% vs DFETX's -62.33%.
DFETX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRESX и DFETX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор