PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с DFETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRESX с DFETX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRESX (Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund) and DFETX (DFA Emerging Markets II Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DRESX returned 11.53%/yr vs 11.62%/yr for DFETX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRESX charges 1.24%/yr vs 0.37%/yr for DFETX.

Доходность

Сравнение доходности DRESX и DFETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 20.11%, что значительно ниже, чем у DFETX с доходностью 31.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRESX имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции DFETX немного впереди с 11.62%.

DRESX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.47%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.52%
1 год
41.84%
3 года*
22.01%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.53%

DFETX

1 день
1.01%
1 месяц
10.68%
С начала года
31.29%
6 месяцев
34.72%
1 год
60.68%
3 года*
25.96%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRESX и DFETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		20.11%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		31.29%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%

Correlation

The correlation between DRESX and DFETX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2011 г.

0.73

The correlation between DRESX and DFETX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

DFA Emerging Markets II Portfolio

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с EITEXDRESX с DRIOXDRESX с DSMDXDRESX с BADEXDRESX с EMPTXDRESX с DEVDX
Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с GQGPXDFETX с EAEMXDFETX с BEMIX

Доходность на риск

DRESX vs. DFETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c DFETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXDFETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.68

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.67

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.69

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

4.81

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

19.38

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. DFETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFETX равному 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и DFETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXDFETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.68

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DRESX и DFETX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки DFETX в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и DFETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRESXDFETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-62.33%

+28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-12.84%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-16.13%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-31.80%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-40.20%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

0.00%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-15.67%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.17%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и DFETX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.11%, в то время как у DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRESXDFETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.58%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

14.71%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

16.78%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

15.80%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.62%

-0.72%

Сравнение комиссий DRESX и DFETX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DFETX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и DFETX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности DFETX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		6.27%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		1.87%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRESX and DFETX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFETX has higher volatility (7.58%) compared to DRESX (6.11%). In terms of maximum drawdown, DRESX dropped -33.38% vs DFETX's -62.33%.

DFETX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRESX и DFETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор