PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с DFETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с DFETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и DFETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и DFETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у DFETX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции DRESX превзошли акции DFETX по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.91% соответственно.

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%

DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

DFA Emerging Markets II Portfolio

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с DEVDXDRESX с EITEXDRESX с EMPTX
Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с BEMIXDFETX с GQGPXDFETX с EAEMX

Сравнение комиссий DRESX и DFETX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DFETX в 0.37%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio

Доходность на риск

DRESX vs. DFETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c DFETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXDFETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.14

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.77

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.52

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

9.68

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. DFETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFETX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и DFETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXDFETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между DRESX и DFETX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и DFETX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DFETX в 7.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и DFETX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки DFETX в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и DFETX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXDFETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-62.33%

+28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-12.84%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-31.80%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-40.20%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-10.65%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-15.76%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.34%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и DFETX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.89%, в то время как у DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXDFETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

8.56%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

12.06%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

16.39%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.32%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.40%

-0.72%