PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с EMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с EMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и EMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и EMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		3.30%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%30.00%30.47%-16.96%46.16%

Доходность по периодам

С начала года, DRESX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у EMFIX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции DRESX уступали акциям EMFIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.26% соответственно.

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%

EMFIX

1 день
1.31%
1 месяц
-10.08%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
36.31%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.50%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DEVDXDRESX с DRIOXDRESX с EMPTXDRESX с EITEX
Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMKIXEMFIX с EMCIXEMFIX с IGIEX

Сравнение комиссий DRESX и EMFIX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EMFIX в 1.17%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

DRESX vs. EMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c EMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXEMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.01

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.62

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.67

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

10.05

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. EMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMFIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и EMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXEMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.26

+0.28

Корреляция

Корреляция между DRESX и EMFIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и EMFIX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности EMFIX в 1.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.60%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и EMFIX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки EMFIX в -44.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и EMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXEMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-44.99%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-13.50%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-42.41%

+16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-43.54%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-12.07%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-17.11%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.59%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и EMFIX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) составляет 6.89%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXEMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.92%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

12.94%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

18.81%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

18.52%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

19.50%

-3.82%