Сравнение DRES с VO
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DRES is actively managed, while VO is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DRES charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности DRES и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 11.87%.
DRES
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам DRES и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 21.80% | 2.50% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 11.87% | -0.81% |
Correlation
The correlation between DRES and VO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. VO — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VO
Сравнение DRES c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и VO
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -58.87% | +48.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.41% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -7.82% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и VO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 12.66% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 17.64% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 18.86% | -0.64% |
Сравнение комиссий DRES и VO
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и VO
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.52% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.33% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and VO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
VO has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.52% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.03% for VO.
Подберите оптимальное распределение для DRES и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор