Сравнение DRES с VO
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DRES is actively managed, while VO is passively managed. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. DRES charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности DRES и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 14.58%.
DRES
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 24.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.56%
- Всё время*
- 10.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.04K | $72.09K | $66.39K | |
| $200.66M | $287.95M | $239.72M |
Сравнение доходности по годам DRES и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 24.62% | 2.50% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 14.58% | -0.81% |
Correlation
The correlation between DRES and VO is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. VO — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VO
Сравнение DRES c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и VO
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -58.87% | +48.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.40% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -7.81% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и VO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 12.55% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.61% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.87% | -0.75% |
Сравнение комиссий DRES и VO
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и VO
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.51% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and VO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
VO has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.51% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.03% for VO.
Подберите оптимальное распределение для DRES и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор