Сравнение DRES с IMCB
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DRES is actively managed, while IMCB is passively managed. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. DRES charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.
Доходность
Сравнение доходности DRES и IMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 20.50%.
DRES
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 24.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IMCB
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 15.72%
- С начала года
- 20.50%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 11.39%
- Всё время*
- 10.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.04K | $72.09K | $66.39K | |
| $2.93M | $3.47M | $3.21M |
Сравнение доходности по годам DRES и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 24.62% | 2.50% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 20.50% | 0.03% |
Correlation
The correlation between DRES and IMCB is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. IMCB — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMCB
Сравнение DRES c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и IMCB
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и IMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -58.80% | +48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.41% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -7.68% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и IMCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 13.05% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.58% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 19.61% | -1.49% |
Сравнение комиссий DRES и IMCB
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и IMCB
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IMCB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.51% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.19% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and IMCB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
IMCB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.51% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.04% for IMCB.
Подберите оптимальное распределение для DRES и IMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор