Сравнение DRES с IMCB
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DRES is actively managed, while IMCB is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DRES charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.
Доходность
Сравнение доходности DRES и IMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 15.52%.
DRES
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам DRES и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 20.81% | 2.65% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 15.52% | 0.15% |
Correlation
The correlation between DRES and IMCB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. IMCB — Ранг доходности на риск
DRES
IMCB
Сравнение DRES c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRES | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 0.51 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок DRES и IMCB
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и IMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -58.80% | +48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -7.73% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и IMCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 12.74% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.57% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 19.64% | -1.32% |
Сравнение комиссий DRES и IMCB
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и IMCB
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности IMCB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.21% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and IMCB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.30% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.04% for IMCB.
Подберите оптимальное распределение для DRES и IMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор