Сравнение DRES с GMOI
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both exchange-traded funds - DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO, while GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value. DRES is actively managed, while GMOI is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRES charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности DRES и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у GMOI с доходностью 11.64%.
DRES
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 20.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRES и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 23.56% | 2.50% |
GMOI GMO International Value ETF | 11.64% | 9.27% |
Correlation
The correlation between DRES and GMOI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. GMOI — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOI
Сравнение DRES c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и GMOI
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -14.67% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.53% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.69% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 13.40% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 15.55% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 15.55% | +3.06% |
Сравнение комиссий DRES и GMOI
DRES берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и GMOI
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GMOI в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and GMOI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.30% for DRES.
DRES is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GMOI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для DRES и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор