Сравнение DRES с GMOI
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both exchange-traded funds - DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO, while GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value. DRES is actively managed, while GMOI is passively managed. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRES charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности DRES и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у GMOI с доходностью 21.09%.
DRES
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 24.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.04K | $72.09K | $66.39K | |
| $10.90M | $7.67M | $4.19M |
Сравнение доходности по годам DRES и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 24.62% | 2.50% |
GMOI GMO International Value ETF | 21.09% | 9.27% |
Correlation
The correlation between DRES and GMOI is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. GMOI — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOI
Сравнение DRES c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и GMOI
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -14.67% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.39% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -1.62% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 13.04% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.33% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.33% | +2.79% |
Сравнение комиссий DRES и GMOI
DRES берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и GMOI
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности GMOI в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.51% | 0.22% | 0.00% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.64% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and GMOI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.51% for DRES.
DRES is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GMOI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для DRES и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор