Сравнение DRES с BCHI
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and BCHI (GMO Beyond China ETF) are both exchange-traded funds - DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO, while BCHI is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by GMO. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DRES charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for BCHI.
Доходность
Сравнение доходности DRES и BCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у BCHI с доходностью 34.99%.
DRES
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCHI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 34.99%
- 6 месяцев
- 37.70%
- 1 год
- 62.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRES и BCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 20.81% | 2.65% |
BCHI GMO Beyond China ETF | 34.99% | 7.90% |
Correlation
The correlation between DRES and BCHI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. BCHI — Ранг доходности на риск
DRES
BCHI
Сравнение DRES c BCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRES | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 2.45 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DRES и BCHI
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки BCHI в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и BCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -14.33% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.77% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.19% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и BCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 19.88% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 20.57% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 20.57% | -2.25% |
Сравнение комиссий DRES и BCHI
DRES берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и BCHI
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности BCHI в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 2.72% | 3.67% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and BCHI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
BCHI has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.30% for DRES.
DRES is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BCHI is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.65% for BCHI.
Подберите оптимальное распределение для DRES и BCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор