Сравнение DRES с BCHI
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and BCHI (GMO Beyond China ETF) are both exchange-traded funds - DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO, while BCHI is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by GMO. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DRES charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for BCHI.
Доходность
Сравнение доходности DRES и BCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRES показывает доходность 21.80%, а BCHI немного ниже – 21.67%.
DRES
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCHI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 21.67%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRES и BCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 21.80% | 2.50% |
BCHI GMO Beyond China ETF | 21.67% | 8.66% |
Correlation
The correlation between DRES and BCHI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. BCHI — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCHI
Сравнение DRES c BCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | BCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и BCHI
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки BCHI в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и BCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -14.33% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -11.47% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.53% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и BCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 23.45% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 22.60% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 22.60% | -4.38% |
Сравнение комиссий DRES и BCHI
DRES берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и BCHI
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BCHI в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 3.66% | 3.67% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.52% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and BCHI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
BCHI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.52% for DRES.
DRES is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BCHI is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.65% for BCHI.
Подберите оптимальное распределение для DRES и BCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор