PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRES с BCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRES и BCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRES показывает доходность 24.62%, а BCHI немного выше – 24.87%.


DRES

1 день
-0.77%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
9.52%
С начала года
24.62%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

BCHI

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.69%
6 месяцев
15.45%
С начала года
24.87%
1 год
40.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
36.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$101.20K$70.49K$56.32K
$79.04K$72.09K$66.39K

Сравнение доходности по годам DRES и BCHI


2026 (YTD)2025
DRES
GMO Domestic Resilience ETF
24.62%2.50%
BCHI
GMO Beyond China ETF
24.87%8.66%

Correlation

The correlation between DRES and BCHI is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Domestic Resilience ETF

GMO Beyond China ETF

Доходность на риск

DRES vs. BCHI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DRES

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BCHI
Ранг доходности на риск BCHI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRES c BCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRESBCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

DRES vs. BCHI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRES и BCHI

Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки BCHI в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и BCHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRESBCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.41%

-16.01%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-9.14%

+8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.87%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DRES и BCHI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRESBCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

24.50%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

23.01%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

23.01%

-4.89%

Сравнение комиссий DRES и BCHI

DRES берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BCHI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRES и BCHI

Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности BCHI в 24.22%


ПозицияTTM2025
BCHI
GMO Beyond China ETF
24.22%3.67%
DRES
GMO Domestic Resilience ETF
0.51%0.22%

Часто задаваемые вопросы


DRES and BCHI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.

BCHI has the higher dividend yield at 24.22%, compared with 0.51% for DRES.

DRES is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BCHI is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.65% for BCHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRES и BCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор