Сравнение DRES с VFMV
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO, while VFMV is a Low Volatility fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRES charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.
Доходность
Сравнение доходности DRES и VFMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 12.27%.
DRES
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 24.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VFMV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 12.27%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.04K | $72.09K | $66.39K | |
| $2.09M | $2.11M | $2.30M |
Сравнение доходности по годам DRES и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 24.62% | 2.50% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 12.27% | 0.11% |
Correlation
The correlation between DRES and VFMV is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. VFMV — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFMV
Сравнение DRES c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и VFMV
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и VFMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -33.64% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.30% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.58% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и VFMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 8.92% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 11.78% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 14.16% | +3.96% |
Сравнение комиссий DRES и VFMV
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и VFMV
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VFMV в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.51% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.73% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and VFMV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
VFMV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.51% for DRES.
DRES is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMV is Low Volatility. They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.13% for VFMV.
Подберите оптимальное распределение для DRES и VFMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор