Сравнение DRES с VFMV
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRES charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.
Доходность
Сравнение доходности DRES и VFMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 6.96%.
DRES
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRES и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 21.00% | 2.50% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 6.96% | 0.11% |
Correlation
The correlation between DRES and VFMV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. VFMV — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFMV
Сравнение DRES c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и VFMV
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и VFMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -33.64% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.45% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -3.62% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и VFMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 8.84% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 11.75% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 14.22% | +4.30% |
Сравнение комиссий DRES и VFMV
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и VFMV
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VFMV в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.51% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and VFMV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
VFMV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.30% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.13% for VFMV.
Подберите оптимальное распределение для DRES и VFMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор