Сравнение DRES с USMF
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. DRES is actively managed, while USMF is passively managed. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRES charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности DRES и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.86%.
DRES
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 24.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USMF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.04K | $72.09K | $66.39K | |
| $962.29K | $1.02M | $1.75M |
Сравнение доходности по годам DRES и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 24.62% | 2.50% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 5.86% | -1.59% |
Correlation
The correlation between DRES and USMF is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. USMF — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USMF
Сравнение DRES c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и USMF
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и USMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -36.24% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.74% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.11% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и USMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 11.77% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 14.42% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.95% | +1.17% |
Сравнение комиссий DRES и USMF
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и USMF
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности USMF в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.51% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.29% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and USMF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.51% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.28% for USMF.
Подберите оптимальное распределение для DRES и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор