Сравнение DRES с IJH
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DRES is actively managed, while IJH is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DRES charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности DRES и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 15.69%.
DRES
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам DRES и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 21.80% | 2.50% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 15.69% | 1.63% |
Correlation
The correlation between DRES and IJH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. IJH — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IJH
Сравнение DRES c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и IJH
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -55.07% | +44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.45% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -7.54% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и IJH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 15.76% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 19.72% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 21.12% | -2.90% |
Сравнение комиссий DRES и IJH
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и IJH
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IJH в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.52% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.17% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and IJH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
IJH has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.52% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.05% for IJH.
Подберите оптимальное распределение для DRES и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор