Сравнение DRES с FDLS
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DRES is actively managed, while FDLS is passively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRES charges 0.50%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.
Доходность
Сравнение доходности DRES и FDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 20.96%.
DRES
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 24.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FDLS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 14.07%
- С начала года
- 20.96%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.04K | $72.09K | $66.39K | |
| $1.17M | $1.57M | $1.61M |
Сравнение доходности по годам DRES и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 24.62% | 2.50% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 20.96% | 2.62% |
Correlation
The correlation between DRES and FDLS is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. FDLS — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDLS
Сравнение DRES c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и FDLS
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и FDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -23.32% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.74% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.75% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и FDLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 17.03% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.90% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.90% | -0.78% |
Сравнение комиссий DRES и FDLS
DRES берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и FDLS
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FDLS в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.51% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.79% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and FDLS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
FDLS has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.51% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and Inspire. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.76% for FDLS.
Подберите оптимальное распределение для DRES и FDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор