Сравнение DRES с EPU
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. DRES is actively managed, while EPU is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRES charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EPU.
Доходность
Сравнение доходности DRES и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 18.54%.
DRES
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 83.34%
- 3 года*
- 46.58%
- 5 лет*
- 29.75%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам DRES и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 19.60% | 2.50% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 18.54% | 18.13% |
Correlation
The correlation between DRES and EPU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. EPU — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EPU
Сравнение DRES c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и EPU
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -60.62% | +50.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -8.61% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -18.79% | +16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и EPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 31.33% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 25.12% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 23.66% | -5.13% |
Сравнение комиссий DRES и EPU
DRES берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и EPU
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности EPU в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 2.02% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and EPU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.
EPU has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.30% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.59% for EPU.
Подберите оптимальное распределение для DRES и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор