Сравнение DRES с CTEF
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRES charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности DRES и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 36.91%.
DRES
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- 36.91%
- 6 месяцев
- 33.85%
- 1 год
- 81.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRES и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 19.60% | 2.50% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 36.91% | 2.60% |
Correlation
The correlation between DRES and CTEF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. CTEF — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTEF
Сравнение DRES c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и CTEF
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -15.00% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.45% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -1.75% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 22.64% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.56% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.56% | -4.03% |
Сравнение комиссий DRES и CTEF
DRES берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и CTEF
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and CTEF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
DRES has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: GMO and Castellan. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для DRES и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор