Сравнение DRES с CPAI
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRES charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.
Доходность
Сравнение доходности DRES и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 20.00%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.
DRES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 18.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRES и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 20.00% | 2.65% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 27.41% | 1.78% |
Correlation
The correlation between DRES and CPAI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. CPAI — Ранг доходности на риск
DRES
CPAI
Сравнение DRES c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRES | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.78 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DRES и CPAI
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -21.46% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.84% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.97% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и CPAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 18.14% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 19.19% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 19.19% | -0.82% |
Сравнение комиссий DRES и CPAI
DRES берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и CPAI
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CPAI в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.70% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and CPAI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
CPAI has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.30% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.75% for CPAI.
Подберите оптимальное распределение для DRES и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор