Сравнение DRES с CPAI
DRES (GMO Domestic Resilience ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRES charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.
Доходность
Сравнение доходности DRES и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRES показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 25.79%.
DRES
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 25.79%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 41.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRES и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 19.60% | 2.50% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 25.79% | 2.42% |
Correlation
The correlation between DRES and CPAI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRES vs. CPAI — Ранг доходности на риск
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPAI
Сравнение DRES c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Domestic Resilience ETF (DRES) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRES | CPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRES и CPAI
Максимальная просадка DRES за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRES и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRES | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -21.46% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -3.09% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.98% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRES и CPAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRES | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 19.18% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 19.47% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 19.47% | -0.94% |
Сравнение комиссий DRES и CPAI
DRES берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRES и CPAI
Дивидендная доходность DRES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CPAI в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.71% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRES and CPAI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
CPAI has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.30% for DRES.
They also come from different issuers: GMO and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.50% for DRES and 0.75% for CPAI.
Подберите оптимальное распределение для DRES и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор