Сравнение DREIX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -0.03% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 11.21% против 9.14% соответственно.
DREIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.21%
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и VMVFX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DREIX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
DREIX
VMVFX
Сравнение DREIX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.34 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.29 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.16 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.94 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и VMVFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и VMVFX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.29% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и VMVFX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -33.09% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -7.96% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -13.02% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -33.09% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -4.98% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.84% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.66% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и VMVFX
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 2.93% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 4.99% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 10.06% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 10.76% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 12.49% | +3.96% |