Сравнение DREIX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -0.03% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DREIX имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции FMIEX немного отстают с 11.20%.
DREIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.21%
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и FMIEX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Доходность на риск
DREIX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
DREIX
FMIEX
Сравнение DREIX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.22 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.97 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.83 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 13.12 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.22 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и FMIEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и FMIEX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности FMIEX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.29% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и FMIEX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -49.85% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -9.34% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -18.63% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -39.33% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -4.40% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -6.61% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.06% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и FMIEX
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 3.91% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 6.85% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 11.87% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 12.77% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 15.73% | +0.72% |