Сравнение DREIX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -2.71% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 10.91% против 9.99% соответственно.
DREIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 10.91%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и DFSTX
И DREIX, и DFSTX имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DREIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DREIX
DFSTX
Сравнение DREIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.94 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.45 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 5.20 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.94 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и DFSTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и DFSTX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.43% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и DFSTX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -60.99% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -13.92% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -25.91% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -44.78% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -6.58% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -8.80% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.48% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 4.80%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.21% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 12.48% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 21.89% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 20.65% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 22.07% | -5.65% |