PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREIX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DREIX с DFSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DREIX (DFA World Core Equity Portfolio) and DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) are both mutual funds - DREIX is a Global Equities fund managed by Dimensional, while DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DREIX returned 12.35%/yr vs 10.85%/yr for DFSTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.27% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DREIX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DREIX показывает доходность 13.50%, а DFSTX немного выше – 13.86%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 12.35% против 10.85% соответственно.

DREIX

1 день
0.47%
1 месяц
4.95%
С начала года
13.50%
6 месяцев
14.66%
1 год
30.89%
3 года*
20.96%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.35%

DFSTX

1 день
-0.72%
1 месяц
1.21%
С начала года
13.86%
6 месяцев
12.90%
1 год
28.57%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREIX и DFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		13.50%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%25.48%-12.30%24.27%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		13.86%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Correlation

The correlation between DREIX and DFSTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.87

The correlation between DREIX and DFSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DREIX:
DREIX с VTDREIX с VTIDREIX с SWDA.LDREIX с GVALDREIX с DGEIXDREIX с XEQT.TODREIX с SPGM
Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VOODFSTX с VBK

Доходность на риск

DREIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREIXDFSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.70

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.51

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.10

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

10.51

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREIX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREIXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.70

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DREIX и DFSTX

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и DFSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DREIXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-60.99%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.16%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-25.91%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-25.91%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-44.78%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-8.77%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.69%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 3.44%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DREIXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.40%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

11.58%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

16.77%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

20.56%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

22.08%

-5.61%

Сравнение комиссий DREIX и DFSTX

И DREIX, и DFSTX имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и DFSTX

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DFSTX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.95%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		4.66%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%

Часто задаваемые вопросы

DREIX and DFSTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSTX has higher volatility (4.40%) compared to DREIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, DREIX dropped -36.65% vs DFSTX's -60.99%.

DREIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREIX и DFSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор