PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREIX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREIX с DFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DREIX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREIX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		-2.71%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%25.48%-12.30%24.27%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DREIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 10.91% против 11.59% соответственно.

DREIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
19.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.12%
10 лет*
10.91%

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DREIX:
DREIX с VTDREIX с VTIDREIX с SWDA.LDREIX с GVALDREIX с XEQT.TODREIX с DGEIXDREIX с XIC.TO
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DREIX и DFIVX

DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DREIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREIXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.31

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.92

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.08

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

13.61

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREIX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREIXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.31

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.30

Корреляция

Корреляция между DREIX и DFIVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и DFIVX

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности DFIVX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		5.43%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DREIX и DFIVX

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREIXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-66.61%

+29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.99%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-25.29%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-48.11%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-5.92%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-12.30%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.72%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 4.80%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREIXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.92%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

10.68%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.67%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

16.27%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.07%

-1.65%