Сравнение DREIX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -2.71% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DREIX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 10.91% против 12.94% соответственно.
DREIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 10.91%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и DFEOX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DREIX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DREIX
DFEOX
Сравнение DREIX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.43 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 4.74 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и DFEOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и DFEOX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.43% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и DFEOX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -56.77% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -12.58% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -22.86% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -36.55% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -8.28% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -7.25% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.69% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и DFEOX
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.20% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.49% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 17.87% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.88% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.98% | -1.56% |