Сравнение DREGX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DREGX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREGX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 3.70% | 29.95% | 7.40% | 11.26% | -22.54% | -1.95% | 27.36% | 25.34% | -16.26% | 42.52% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DREGX имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции VEA немного впереди с 9.55%.
DREGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 9.19%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREGX и VEA
DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
DREGX vs. VEA — Ранг доходности на риск
DREGX
VEA
Сравнение DREGX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREGX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.81 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.46 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.77 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 10.77 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREGX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.81 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.22 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DREGX и VEA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREGX и VEA
Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 1.63% | 1.69% | 0.89% | 1.81% | 0.75% | 16.71% | 2.48% | 0.82% | 4.33% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок DREGX и VEA
Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREGX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.44% | -60.68% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -11.63% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -29.71% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -35.73% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -7.20% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -13.39% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.99% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREGX и VEA
Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что DREGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREGX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 7.92% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 11.68% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 17.67% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 16.30% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 17.26% | +1.17% |