Сравнение DREGX с DVSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и DVSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund	3.70%	29.95%	7.40%	11.26%	-22.54%	-1.95%	27.36%	25.34%	-14.45%
DVSMX Driehaus Small Cap Growth Fund	-0.49%	16.66%	27.44%	18.93%	-34.12%	18.41%	63.95%	40.29%	-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у DVSMX с доходностью -0.49%.

DREGX

1 день: 2.80%

1 месяц: -9.45%

С начала года: 3.70%

6 месяцев: 7.27%

1 год: 34.39%

3 года*: 15.58%

5 лет*: 3.82%

10 лет*: 9.19%

DVSMX

1 день: 5.61%

1 месяц: -8.39%

С начала года: -0.49%

6 месяцев: 4.42%

1 год: 39.62%

3 года*: 19.17%

5 лет*: 4.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Название символа

Driehaus Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DREGX:

DREGX с AVES DREGX с SFGIX DREGX с VINIX DREGX с VEA DREGX с VWO DREGX с DSMDX DREGX с DEVDX

Часто сравнивают с DVSMX:

DVSMX с HFMDX DVSMX с FTHNX DVSMX с TMCIX DVSMX с VDIGX DVSMX с CALF DVSMX с OBMCX DVSMX с POAGX

Сравнение комиссий DREGX и DVSMX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии DVSMX в 0.99%.

DREGX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

DVSMX

Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DREGX vs. DVSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DREGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DVSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DREGX	DVSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.89	1.39	+0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.44	1.91	+0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.26	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.31	2.19	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.91	7.87	+1.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. DVSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа DVSMX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DREGX	DVSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.89	1.39	+0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	0.15	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.49	+0.01

Корреляция

Корреляция между DREGX и DVSMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и DVSMX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DVSMX в 0.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund	1.63%	1.69%	0.89%	1.81%	0.75%	16.71%	2.48%	0.82%	4.33%	0.59%
DVSMX Driehaus Small Cap Growth Fund	0.21%	0.21%	1.08%	0.38%	2.15%	17.58%	6.55%	6.34%	2.87%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и DVSMX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки DVSMX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и DVSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DREGX	DVSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.44%	-47.64%	-17.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.82%	-15.39%	+1.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.41%	-47.64%	+11.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.47%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.41%	-10.64%	-0.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.49%	-17.55%	+0.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	4.29%	-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и DVSMX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) составляет 9.42%, в то время как у Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что DREGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DREGX	DVSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.42%	11.91%	-2.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.36%	20.51%	-6.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.62%	28.54%	-9.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.91%	28.79%	-9.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.43%	29.52%	-11.09%

Сравнение DREGX с DVSMX

Доходность

Сравнение доходности DREGX и DVSMX

Сравнение доходности по годам DREGX и DVSMX

Доходность по периодам

DREGX

DVSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DREGX и DVSMX

Доходность на риск

DREGX vs. DVSMX — Ранг доходности на риск

DREGX

DVSMX

Сравнение DREGX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DREGX vs. DVSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и DVSMX

Просадки

Сравнение просадок DREGX и DVSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и DVSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)