Сравнение DRDIX с VSTSX
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DRDIX returned 6.61%/yr vs 12.45%/yr for VSTSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DRDIX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и VSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 11.76%.
DRDIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.63%
VSTSX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRDIX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 1.08% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 11.76% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Correlation
The correlation between DRDIX and VSTSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between DRDIX and VSTSX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
DRDIX
VSTSX
Сравнение DRDIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRDIX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.60 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 11.43 | -11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и VSTSX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и VSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -34.97% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -8.92% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -19.36% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -25.35% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -0.21% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.85% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.03% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и VSTSX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 3.44% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.57% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 10.17% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 12.86% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.47% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.72% | -3.07% |
Сравнение комиссий DRDIX и VSTSX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и VSTSX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VSTSX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.62% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.06% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRDIX and VSTSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSTSX has higher volatility (3.57%) compared to DRDIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs VSTSX's -34.97%.
VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRDIX и VSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор