PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRDIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRDIX с VSTSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DRDIX returned 6.42%/yr vs 11.94%/yr for VSTSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DRDIX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности DRDIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRDIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 8.87%.

DRDIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-4.21%
3 года*
8.73%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.77%

VSTSX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.87%
6 месяцев
7.40%
1 год
22.86%
3 года*
20.66%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRDIX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund		-2.44%2.36%18.69%13.77%-11.52%24.46%10.50%30.30%-0.65%15.02%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		8.87%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Correlation

The correlation between DRDIX and VSTSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.85

Over the past year, the correlation between DRDIX and VSTSX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dearborn Partners Rising Dividend Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с DRDIX:
DRDIX с DIVODRDIX с VTSAXDRDIX с DFEOXDRDIX с SCHDDRDIX с FDVVDRDIX с FSKAXDRDIX с POGSX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

DRDIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRDIX
Ранг доходности на риск DRDIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRDIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRDIXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.90

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.59

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.73

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

12.20

-13.15

DRDIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRDIX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRDIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRDIX и VSTSX

Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRDIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-34.97%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-8.92%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-19.36%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-25.35%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-2.79%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-4.87%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.00%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DRDIX и VSTSX

Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRDIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.97%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

10.13%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14%

12.89%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

17.46%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

18.76%

-3.10%

Сравнение комиссий DRDIX и VSTSX

DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRDIX и VSTSX

Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VSTSX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund		3.72%3.55%11.15%0.80%1.88%2.49%1.21%1.47%1.55%1.74%1.11%1.53%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.05%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRDIX and VSTSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTSX has higher volatility (4.97%) compared to DRDIX (2.54%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs VSTSX's -34.97%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRDIX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор