PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRDIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRDIX с VSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DRDIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRDIX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund		-2.56%2.36%18.69%13.77%-11.52%24.46%10.50%30.30%-0.65%14.66%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-6.74%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, DRDIX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.

DRDIX

1 день
0.62%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-5.93%
1 год
-3.66%
3 года*
9.27%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.82%

VSTSX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.45%
1 год
14.80%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dearborn Partners Rising Dividend Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с DRDIX:
DRDIX с DIVODRDIX с VTSAXDRDIX с SCHDDRDIX с DFEOXDRDIX с FDVVDRDIX с POGSXDRDIX с FNSTX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий DRDIX и VSTSX

DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

DRDIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRDIX
Ранг доходности на риск DRDIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRDIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDIXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.84

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

1.30

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.05

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

5.10

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRDIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRDIX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRDIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDIXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.84

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между DRDIX и VSTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRDIX и VSTSX

Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VSTSX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRDIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund		3.72%3.55%11.15%0.80%1.88%2.49%1.21%1.47%1.55%1.74%1.11%1.53%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.23%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRDIX и VSTSX

Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRDIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-34.97%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-12.41%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-25.35%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-8.92%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.97%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.56%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DRDIX и VSTSX

Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRDIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.40%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

9.33%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

18.42%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

17.33%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

18.84%

-3.17%