Сравнение DRDIX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
DRDIX управляется Dearborn Partners. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRDIX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -1.59% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 14.66% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
DRDIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.93%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRDIX и VFFSX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
DRDIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
DRDIX
VFFSX
Сравнение DRDIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDIX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.98 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.49 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.52 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 7.31 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.98 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DRDIX и VFFSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и VFFSX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.68% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и VFFSX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRDIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -33.82% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.12% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -24.51% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.24% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -4.57% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.52% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и VFFSX
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRDIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 5.35% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 9.53% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 18.32% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 16.91% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.52% | -2.85% |