Сравнение DRDIX с IGIAX
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DRDIX returned 9.63%/yr vs 15.14%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DRDIX charges 0.95%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и IGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям IGIAX по среднегодовой доходности: 9.63% против 15.14% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.63%
IGIAX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 21.17%
- С начала года
- 25.50%
- 1 год
- 36.67%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам DRDIX и IGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 1.08% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 18.69% |
Correlation
The correlation between DRDIX and IGIAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between DRDIX and IGIAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDIX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск
DRDIX
IGIAX
Сравнение DRDIX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRDIX | IGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 5.42 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 17.93 | -18.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и IGIAX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и IGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDIX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -79.15% | +47.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -6.89% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -19.58% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -30.18% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -31.19% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -3.14% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -33.23% | +29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.08% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и IGIAX
Текущая волатильность для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) составляет 3.44%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DRDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDIX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 6.21% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 13.83% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 16.59% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 18.39% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.19% | -2.54% |
Сравнение комиссий DRDIX и IGIAX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и IGIAX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности IGIAX в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.62% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 2.89% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
DRDIX and IGIAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIAX has higher volatility (6.21%) compared to DRDIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs IGIAX's -79.15%.
IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRDIX и IGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор