Сравнение DRDIX с AUEIX
DRDIX (Dearborn Partners Rising Dividend Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DRDIX returned 9.94%/yr vs 10.96%/yr for AUEIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DRDIX charges 0.95%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.
Доходность
Сравнение доходности DRDIX и AUEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRDIX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у AUEIX с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции DRDIX уступали акциям AUEIX по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.96% соответственно.
DRDIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.94%
AUEIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам DRDIX и AUEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | -0.69% | 2.36% | 18.69% | 13.77% | -11.52% | 24.46% | 10.50% | 30.30% | -0.65% | 15.02% |
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 6.40% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
Correlation
The correlation between DRDIX and AUEIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between DRDIX and AUEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDIX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск
DRDIX
AUEIX
Сравнение DRDIX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDIX | AUEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.28 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 4.27 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDIX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.95 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DRDIX и AUEIX
Максимальная просадка DRDIX за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDIX и AUEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDIX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -30.82% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -5.91% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -10.27% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -22.08% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -30.82% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -0.58% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.42% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.77% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDIX и AUEIX
Dearborn Partners Rising Dividend Fund (DRDIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) имеют волатильность 2.05% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDIX | AUEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.00% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 5.58% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 7.93% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 12.99% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.19% | +0.48% |
Сравнение комиссий DRDIX и AUEIX
DRDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDIX и AUEIX
Дивидендная доходность DRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности AUEIX в 21.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 21.33% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
DRDIX Dearborn Partners Rising Dividend Fund | 3.65% | 3.55% | 11.15% | 0.80% | 1.88% | 2.49% | 1.21% | 1.47% | 1.55% | 1.74% | 1.11% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
DRDIX and AUEIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRDIX has higher volatility (2.05%) compared to AUEIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, DRDIX dropped -31.36% vs AUEIX's -30.82%.
AUEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRDIX и AUEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор