PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с UVPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с UVPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -27.78%/yr for UVPIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for UVPIX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и UVPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у UVPIX с доходностью -14.97%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции UVPIX по среднегодовой доходности: -4.15% против -27.78% соответственно.

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

UVPIX

1 день
3.93%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-14.97%
6 месяцев
-12.89%
1 год
-41.95%
3 года*
-33.54%
5 лет*
-18.84%
10 лет*
-27.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и UVPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-14.97%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%

Correlation

The correlation between DRCVX and UVPIX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

0.49

The correlation between DRCVX and UVPIX shifts across timeframes, from -0.43 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с OTPIXUVPIX с UXPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с UOPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с TEPIXUVPIX с BEARX

Доходность на риск

DRCVX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXUVPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-1.05

+4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
-1.55

+6.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.82

+0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-0.94

+11.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-1.36

+39.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. UVPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа UVPIX равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и UVPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXUVPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-1.05

+4.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.40

+1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.01

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и UVPIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и UVPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXUVPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.86%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-46.59%

+45.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-75.41%

+71.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-83.54%

+79.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-96.71%

+42.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-99.85%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-89.49%

+23.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

33.76%

-33.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и UVPIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXUVPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

14.23%

-13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

33.17%

-31.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

41.59%

-38.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

47.90%

-43.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

46.47%

-36.67%

Сравнение комиссий DRCVX и UVPIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UVPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и UVPIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности UVPIX в 10.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		10.57%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and UVPIX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (14.23%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs UVPIX's -99.86%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и UVPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор