PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRCVX с RYWWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с RYWWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -3.71%/yr vs -26.55%/yr for RYWWX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и RYWWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у RYWWX с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -3.71% против -26.55% соответственно.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
3.15%
С начала года
3.85%
1 год
7.83%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.40%
10 лет*
-3.71%

RYWWX

1 день
-2.33%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
-13.89%
1 год
-35.40%
3 года*
-30.74%
5 лет*
-20.20%
10 лет*
-26.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и RYWWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.85%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-13.89%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%

Correlation

The correlation between DRCVX and RYWWX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.34

The correlation between DRCVX and RYWWX shifts across timeframes, from -0.43 (5 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYURXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYCZXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с UWPIXRYWWX с RYVNXRYWWX с UHPIXRYWWX с RYTPXRYWWX с GRZZXRYWWX с PSTIXRYWWX с RYGBX

Доходность на риск

DRCVX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRCVXRYWWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
-0.81

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
-1.07

+5.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.88

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.83

-0.83

+9.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.03

-1.18

+33.20

DRCVX vs. RYWWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа RYWWX равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и RYWWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и RYWWX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и RYWWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXRYWWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-98.12%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-42.47%

+41.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-75.97%

+72.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-84.06%

+79.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-95.82%

+46.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.59%

-97.93%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.97%

-68.80%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

29.84%

-29.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и RYWWX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.86%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXRYWWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

14.22%

-13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

34.79%

-32.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

43.73%

-40.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

48.13%

-43.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

46.51%

-37.07%

Сравнение комиссий DRCVX и RYWWX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и RYWWX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности RYWWX в 5.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.89%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.81%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and RYWWX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs RYWWX's -98.12%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и RYWWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор