PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с GOLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRCVX с GOLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX).

DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и GOLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRCVX и GOLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		5.89%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у GOLDX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции DRCVX уступали акциям GOLDX по среднегодовой доходности: -4.63% против 17.50% соответственно.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%

GOLDX

1 день
6.90%
1 месяц
-22.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
26.14%
1 год
112.30%
3 года*
46.83%
5 лет*
25.75%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Gabelli Gold Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYURXDRCVX с PHPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с TEPIX
Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с GLDGOLDX с BTC-USDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с SPY

Сравнение комиссий DRCVX и GOLDX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GOLDX в 1.51%.

GOLDX
Gabelli Gold Fund
DRCVX
Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

DRCVX vs. GOLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c GOLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXGOLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.66

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.82

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.56

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

13.69

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. GOLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOLDX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и GOLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXGOLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.66

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.81

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.54

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.24

-0.24

Корреляция

Корреляция между DRCVX и GOLDX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и GOLDX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GOLDX в 14.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		14.70%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и GOLDX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки GOLDX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и GOLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRCVXGOLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-73.40%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-31.96%

+28.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.34%

-44.73%

+40.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-49.42%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.68%

-22.40%

-74.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.76%

-34.57%

-31.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

8.30%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и GOLDX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у Gabelli Gold Fund (GOLDX) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRCVXGOLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

17.80%

-16.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

35.59%

-33.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

42.77%

-37.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

31.90%

-27.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

32.24%

-22.29%