PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с GABGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRCVX с GABGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Growth Fund (GABGX).

DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и GABGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRCVX и GABGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у GABGX с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции DRCVX уступали акциям GABGX по среднегодовой доходности: -4.63% против 14.74% соответственно.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Gabelli Growth Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYURXDRCVX с PHPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с TEPIX
Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHGGABGX с SCHD

Сравнение комиссий DRCVX и GABGX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GABGX в 1.34%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
DRCVX
Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

DRCVX vs. GABGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c GABGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXGABGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.78

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.29

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.82

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

2.93

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа GABGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и GABGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXGABGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.78

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.40

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.66

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.53

-0.54

Корреляция

Корреляция между DRCVX и GABGX составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и GABGX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GABGX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и GABGX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и GABGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRCVXGABGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-66.39%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-16.53%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.34%

-42.36%

+38.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-42.36%

-11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.68%

-13.25%

-83.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.76%

-16.75%

-49.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

4.63%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и GABGX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у Gabelli Growth Fund (GABGX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRCVXGABGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

7.02%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

12.13%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

21.53%

-16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

23.50%

-18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

22.46%

-12.51%