PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с GABBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRCVX с GABBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX).

DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. GABBX управляется Gabelli. Фонд был запущен 26 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и GABBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRCVX и GABBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		2.10%17.41%10.13%7.61%-9.62%20.18%5.09%26.43%-10.90%12.10%

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у GABBX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции DRCVX уступали акциям GABBX по среднегодовой доходности: -4.63% против 8.64% соответственно.

DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%

GABBX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.21%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.69%
1 год
18.61%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

Gabelli Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYURXDRCVX с PHPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с TEPIX
Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с ARCCGABBX с DGROGABBX с SCHDGABBX с HDVGABBX с QQQGABBX с QDVO

Сравнение комиссий DRCVX и GABBX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GABBX в 2.00%.

GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund
DRCVX
Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

DRCVX vs. GABBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c GABBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXGABBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.16

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.73

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.65

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

7.17

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. GABBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа GABBX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и GABBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXGABBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.16

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.46

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.50

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.32

-0.33

Корреляция

Корреляция между DRCVX и GABBX составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и GABBX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GABBX в 12.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		12.36%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и GABBX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки GABBX в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и GABBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRCVXGABBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-60.85%

-36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-11.61%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.34%

-21.42%

+17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-38.64%

-15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.68%

-5.40%

-91.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.76%

-11.20%

-54.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.67%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и GABBX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRCVXGABBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

4.58%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

9.02%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

15.94%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

14.55%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

17.36%

-7.41%