PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCT с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRCT с IIPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRCT (Direct Digital Holdings Inc) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. DRCT operates in Advertising Agencies (Communication Services), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 3 years, DRCT returned -84.20%/yr vs 4.66%/yr for IIPR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRCT и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direct Digital Holdings Inc (DRCT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCT показывает доходность -78.61%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 25.63%.

DRCT

1 день
-2.26%
1 месяц
-28.54%
С начала года
-78.61%
6 месяцев
-85.68%
1 год
-97.36%
3 года*
-84.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

IIPR

1 день
-1.17%
1 месяц
8.26%
С начала года
25.63%
6 месяцев
20.32%
1 год
18.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
-13.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCT и IIPR

2026 (YTD)2025202420232022
DRCT
Direct Digital Holdings Inc		-78.61%-95.95%-89.31%513.61%-19.17%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		25.63%-18.40%-28.55%8.78%-42.95%

Correlation

The correlation between DRCT and IIPR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.12

Фундаментальные показатели

EPS

DRCT:

-$2.52

IIPR:

$4.14

Коэффициент P/S

DRCT:

0.32

IIPR:

6.17

Общая выручка (12 мес.)

DRCT:

$35.37M

IIPR:

$263.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

DRCT:

$11.12M

IIPR:

$195.78M

EBITDA (12 мес.)

DRCT:

-$15.59M

IIPR:

$210.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direct Digital Holdings Inc

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с DRCT:
DRCT с METADRCT с FORDRCT с SMCIDRCT с JPMDRCT с GMDRCT с BHPDRCT с BAC
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

DRCT vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCT
Ранг доходности на риск DRCT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCT c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direct Digital Holdings Inc (DRCT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCTIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.46

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
1.02

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.12

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.89

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

2.17

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCT vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа IIPR равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCT и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCTIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.46

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.39

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DRCT и IIPR

Максимальная просадка DRCT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCT и IIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCTIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-78.42%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.31%

-21.29%

-77.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.97%

-62.92%

-37.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-69.83%

-30.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.15%

-37.00%

-30.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.92%

8.72%

+64.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCT и IIPR

Direct Digital Holdings Inc (DRCT) имеет более высокую волатильность в 56.08% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что DRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCTIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.08%

15.24%

+40.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.53%

29.68%

+88.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.98%

40.97%

+118.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

463.37%

41.62%

+421.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

463.37%

48.43%

+414.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCT и IIPR

DRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRCT
Direct Digital Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.27%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRCT и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Direct Digital Holdings Inc и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
7.98M
69.00M
(DRCT) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DRCT and IIPR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRCT has higher volatility (56.08%) compared to IIPR (15.24%). In terms of maximum drawdown, DRCT dropped -99.97% vs IIPR's -78.42%.

IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCT и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор