PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCT с BAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRCT с BAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRCT (Direct Digital Holdings Inc) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. DRCT operates in Advertising Agencies (Communication Services), while BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, DRCT returned -84.20%/yr vs 25.09%/yr for BAC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRCT и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direct Digital Holdings Inc (DRCT) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCT показывает доходность -78.61%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -4.19%.

DRCT

1 день
-2.26%
1 месяц
-28.54%
С начала года
-78.61%
6 месяцев
-85.68%
1 год
-97.36%
3 года*
-84.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAC

1 день
-0.15%
1 месяц
0.40%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.07%
1 год
20.00%
3 года*
25.09%
5 лет*
6.37%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCT и BAC

2026 (YTD)2025202420232022
DRCT
Direct Digital Holdings Inc		-78.61%-95.95%-89.31%513.61%-19.17%
BAC
Bank of America Corporation		-4.19%28.04%33.85%4.83%-29.28%

Correlation

The correlation between DRCT and BAC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

DRCT:

-$2.52

BAC:

$4.19

Коэффициент P/S

DRCT:

0.32

BAC:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

DRCT:

$35.37M

BAC:

$174.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRCT:

$11.12M

BAC:

$110.47B

EBITDA (12 мес.)

DRCT:

-$15.59M

BAC:

$41.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direct Digital Holdings Inc

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с DRCT:
DRCT с METADRCT с FORDRCT с SMCIDRCT с JPMDRCT с GMDRCT с BHPDRCT с IIPR
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB

Доходность на риск

DRCT vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCT
Ранг доходности на риск DRCT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCT c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direct Digital Holdings Inc (DRCT) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCTBACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.94

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
1.35

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.17

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.12

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

2.89

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCT vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCT и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCTBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.94

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.20

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DRCT и BAC

Максимальная просадка DRCT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCT и BAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCTBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-93.10%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.31%

-17.93%

-80.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.97%

-27.51%

-72.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-7.95%

-92.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.15%

-28.32%

-38.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.92%

6.93%

+65.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCT и BAC

Direct Digital Holdings Inc (DRCT) имеет более высокую волатильность в 56.08% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что DRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCTBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.08%

6.22%

+49.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.53%

16.10%

+102.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.98%

21.33%

+137.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

463.37%

26.85%

+436.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

463.37%

30.68%

+432.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCT и BAC

DRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.10%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
DRCT
Direct Digital Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRCT и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Direct Digital Holdings Inc и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
7.98M
30.27B
(DRCT) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DRCT and BAC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRCT has higher volatility (56.08%) compared to BAC (6.22%). In terms of maximum drawdown, DRCT dropped -99.97% vs BAC's -93.10%.

BAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCT и BAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор