Сравнение DRCT с BHP
DRCT (Direct Digital Holdings Inc) and BHP (BHP Group) are both stocks. DRCT operates in Advertising Agencies (Communication Services), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, DRCT returned -84.20%/yr vs 21.26%/yr for BHP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRCT и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCT показывает доходность -78.61%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 53.45%.
DRCT
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.54%
- С начала года
- -78.61%
- 6 месяцев
- -85.68%
- 1 год
- -97.36%
- 3 года*
- -84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BHP
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 16.67%
- С начала года
- 53.45%
- 6 месяцев
- 59.94%
- 1 год
- 94.82%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение доходности по годам DRCT и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRCT Direct Digital Holdings Inc | -78.61% | -95.95% | -89.31% | 513.61% | -19.17% |
BHP BHP Group | 53.45% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 26.41% |
Correlation
The correlation between DRCT and BHP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
DRCT:
-$2.52
BHP:
$8.51
DRCT:
0.32
BHP:
2.15
DRCT:
$35.37M
BHP:
$107.64B
DRCT:
$11.12M
BHP:
$89.04B
DRCT:
-$15.59M
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCT vs. BHP — Ранг доходности на риск
DRCT
BHP
Сравнение DRCT c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direct Digital Holdings Inc (DRCT) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRCT | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.46 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.82 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 17.99 | -19.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRCT | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 3.10 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.33 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DRCT и BHP
Максимальная просадка DRCT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCT и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCT | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -76.22% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.31% | -19.80% | -78.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.97% | -37.21% | -62.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -2.47% | -97.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.15% | -21.29% | -45.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.92% | 5.29% | +67.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCT и BHP
Direct Digital Holdings Inc (DRCT) имеет более высокую волатильность в 56.08% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что DRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCT | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.08% | 11.83% | +44.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.53% | 24.92% | +93.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.98% | 30.84% | +128.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 463.37% | 32.16% | +431.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 463.37% | 32.32% | +431.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCT и BHP
DRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
DRCT Direct Digital Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRCT и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Direct Digital Holdings Inc и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRCT and BHP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRCT has higher volatility (56.08%) compared to BHP (11.83%). In terms of maximum drawdown, DRCT dropped -99.97% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRCT и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор