Сравнение DRCT с META
DRCT (Direct Digital Holdings Inc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — DRCT in Advertising Agencies, META in Internet Content & Information. Over the past 3 years, DRCT returned -84.33%/yr vs 29.23%/yr for META. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRCT и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCT показывает доходность -83.20%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 0.85%.
DRCT
- 1 день
- -7.75%
- 1 месяц
- -19.05%
- 6 месяцев
- -64.79%
- С начала года
- -83.20%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- -84.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам DRCT и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRCT Direct Digital Holdings Inc | -83.20% | -95.95% | -89.31% | 513.61% | -43.60% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -47.24% |
Correlation
The correlation between DRCT and META is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
DRCT:
$342.81K
META:
$1.69T
DRCT:
-$2.52
META:
$27.47
DRCT:
0.25
META:
7.94
DRCT:
$35.37M
META:
$214.96B
DRCT:
$11.12M
META:
$176.14B
DRCT:
-$15.59M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCT vs. META — Ранг доходности на риск
DRCT
META
Сравнение DRCT c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direct Digital Holdings Inc (DRCT) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRCT | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.16 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.29 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRCT и META
Максимальная просадка DRCT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCT и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -76.74% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.18% | -33.30% | -64.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.97% | -34.15% | -65.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -15.61% | -84.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -15.88% | -52.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.14% | 17.56% | +61.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCT и META
Текущая волатильность для Direct Digital Holdings Inc (DRCT) составляет 14.21%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что DRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 15.85% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.68% | 31.06% | +81.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.39% | 38.61% | +120.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 457.41% | 44.58% | +412.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 457.41% | 38.98% | +418.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCT и META
DRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRCT Direct Digital Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRCT и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Direct Digital Holdings Inc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRCT and META have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.85%) compared to DRCT (14.21%). In terms of maximum drawdown, DRCT dropped -99.97% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRCT и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор