Сравнение DRAY с YMAG
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.74%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -4.51%.
DRAY
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -30.74%
- 6 месяцев
- -30.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.74% | -19.48% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -4.51% | 15.97% |
Correlation
The correlation between DRAY and YMAG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
DRAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAG
Сравнение DRAY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и YMAG
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -25.96% | -31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -10.50% | -39.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -4.57% | -27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и YMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 16.72% | +25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 20.99% | +20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 20.99% | +20.83% |
Сравнение комиссий DRAY и YMAG
DRAY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и YMAG
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.00%, что больше доходности YMAG в 54.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 98.00% | 32.48% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 54.33% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and YMAG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
DRAY has the higher dividend yield at 98.00%, compared with 54.33% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 1.28% for YMAG.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор