Сравнение DRAY с ULTY
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.74%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 6.59%.
DRAY
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -30.74%
- 6 месяцев
- -30.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.74% | -19.48% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.59% | -11.69% |
Correlation
The correlation between DRAY and ULTY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
DRAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение DRAY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и ULTY
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -26.85% | -31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -12.61% | -37.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -9.90% | -22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 21.74% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 27.31% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 27.31% | +14.51% |
Сравнение комиссий DRAY и ULTY
DRAY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и ULTY
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.00%, что меньше доходности ULTY в 115.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 98.00% | 32.48% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 115.57% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and ULTY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 115.57%, compared with 98.00% for DRAY.
Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор